weil es sich so kompliziert anhört, aber so einfach ist:

public void Start()
{
   WebRequest req = HttpWebRequest.Create("http://blogs.dotnetgerman.com/dani.net");
   req.BeginGetResponse(new AsyncCallback(ResponseCallback), req);
}

void ResponseCallback(IAsyncResult ar)
{
   HttpWebRequest req = (HttpWebRequest)ar.AsyncState;
   WebResponse resp = req.EndGetResponse(ar);
   // ab hier gehts normal weiter...
}

Das ganze funktioniert mit asynchronen delegate-calls ("Begin...") - d.h. natürlich,
dass sich dieses Prinzip nicht nur auf WebRequests beschränkt, sondern generell
bei Delegaten angewendet werden kann.